2023년 미국 은행 스트레스 테스트 결과 발표

안녕하세요 가위블입니다. 2023년 미국 은행 스트레스 테스트 결과 발표를 포스팅하도록 하겠습니다.

2023년 미국 은행 스트레스 테스트 결과 발표

주요 이슈

연준은 6월28일 연례 은행 스트레스 테스트 결과를 발표했습니다. 이번 테스트는 최근 미국의 중소은행 불안사태 이후 처음 실시된 것으로, 23개 은행이 모두 최소자본요건을 충족하며 테스트를 통과했습니다.

심각한 위기 시나리오

연준은 미국의 미국의 상업용 및 주거용 부동산가격 폭락, 기업부채 시장 경색, 투자심리 저하 등을 동반한 글로벌 특징으로 하는 심각한 위기 시나리오하에서 미국 은행들의 회복력을 점검했습니다.

 

스트레스 테스트 결과

미국 은행들은 심각한 위기 시나리오(예상 손실 5,410억 달러) 하에서도 최소 자본규제 요건을 충족하며 건조한 회복력을 보유했습니다.

보통주가자기자본 비율은 22.4분기 12.4%에서 10.1%로 하락했으나 규제 요건(4.5%)을 상회하여 중형 은행들의 자본 비율이 대형 은행들에 비해 낮은 편입니다.

 

대출 및 기타 포지션에서 5,410억 달러의 손실이 발생할 것으로 추정하였으며, 그중 대출 손실이 4,240억 달러로 약 78%를 차지합니다. 

 

또한 마이클 바 연준 감독 부의장은 이번 스트레스 테스트 결과가 미국의 은행시스템이 강하고 회복력이 있다는 것을 확인시켜 준다고 설명했습니다.

평가 및 시사점

금번의 견조한 스트레스 테스트 결과는 최근 은행불안 이후 훼손되었던 은행시스템 신뢰 회복에 기여할 것으로 기대하고 있습니다. 다만 스트레스 테스트의 한계도 지적되고 있는 바가 있으며, 향후 정책당국의 제도 개선 및 자본규제 강화 여부 등에 주목할 필요가 있습니다.

은행시스템 신뢰 회복에 기여

올해 스트레스 테스트가 역사상 가장 강도 높은 시나리오였다는 점에서 이번 결과는 최근 은행산업을 둘러싼 불안에 대한 최선의 해독제라는 평가를 받고 있습니다. 

 

은행의 상업용 부동산 대출 건전성에 대한 시장의 우려도 일부 완화될 소지가 있습니다.

스트레스 테스트의 한계

스트레스 테스트가 은행의 모든 잠재적 취약성을 찾아내지 못할 뿐만 아니라 대부분의 지역 은행들이 테스트에서 제외되었다는 점도 한계로 작용하고 있습니다.

제도 개선 및 규제 강화 움직임

은행불안 발생 이후 미국 정책당국은 스트레스 테스트 개선 등을 포함해 광범위한 자본규제 강화를 추진하고 있으며, 그 결과를 주목할 필요가 있습니다.

 

최근 마이클 바 연준 감독 부의장은 뉴욕 연준 컨퍼런스에서 감독당국이 역스트레스 테스트를 모색하고 있다고 언급한 바가 있습니다. 

 

또한 향후 연준의 자본규제 재검토 결과 및 바젤 3 최종규제 적용 여부 등에 따라 은행들의 추가 자본확충이 필요할 가능성이 제기되고 있습니다.

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이상으로 포스팅을 마치도록 하겠습니다.